Forrige uke (1. og 3. …
Forrige uke (1. og 3. mars) studerte vi rekurrente og transiente tilstander av Markovkjeder (f.eks. i forbindelse med 1- og 2-dimensjonale "random walks"). Se kap. 4.3 i Ross eller kap. 3.4 i manuset mitt. I denne uken (8. og 10. mars) skal vi drøfte invariante fordelinger av Markovkjeder som brukes f.eks. til beregning av langtidsfordelinger av aksjeprosesser eller forventninger av tilbakekomsttiden av prosesser m.h.t. positiv-rekurrente tilstander (kap. 4.4 i Ross).
Published Mar. 7, 2011 5:10 PM
- Last modified June 6, 2011 7:03 PM