STK2520 – Problemer og metoder i aktuarfag
Kort om emnet
Emnet gir en elementær innføring i skade- og livsforsikring og forbindelsen til finansiell risiko. Noen av de mest sentrale modeller og parametre blir presentert sammen med stokastisk simulering som beregningsverktøy. Det legges vekt på metodisk sammenheng og forståelse av det totale aktuarområdet og på usikkerhet knyttet til slike analyser. Emnet har også som mål å oppøve tallforståelse og eksemplene er nært knyttet til det virkelige liv.
Hva lærer du?
Hvordan skade og livsforsikringsrisiko modelleres og beregnes blir presentert og også hvorfor livsforsikring er så annerledes og i utgangspunktet mer forutsigbar. Du lærer i tillegg hvordan beregning implementeres i datamaskiner (med små avstikkere til finansiell risiko også), og du vil begynne å opparbeide forståelse av de tall som inngår i aktuarielle analyser.
Opptak og adgangsregulering
Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.
Forkunnskaper
Obligatoriske forkunnskaper
I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.
Du må ha:
- Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2
Og en av disse:
- Fysikk (1+2)
- Kjemi (1+2)
- Biologi (1+2)
- Informasjonsteknologi (1+2)
- Geofag (1+2)
- Teknologi og forskningslære (1+2)
De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.
Anbefalte forkunnskaper
Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger (nedlagt), INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, MAT1120 – Lineær algebra, STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse samt STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser.
Overlappende emner
- 3 studiepoeng overlapp mot STK2500 – Livsforsikring (nedlagt)
- 3 studiepoeng overlapp mot STK2510 – Skadeforsikring og risiko (nedlagt)
* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
Undervisning
4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.
Eksamen
En obligatoriske oppgave må bestås innen gitt frist for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen.
Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt
Hjelpemidler
Tillatte hjelpemidler til eksamen: Godkjent kalkulator.
Eksamensspråk
Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.
Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.
Begrunnelse og klage
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.
For nærmere opplysninger, se MN-fakultetets nettsider om kontinuasjonseksamen
Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .
Trekk fra eksamen
Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.
Tilrettelagt eksamen
Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.
Evaluering av emnet
Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.