Beskjeder

EKSAMENSAVVIKLING Hei alle sammen. Nå er eksamensdato/tid tilgjengelig i SudentWeb, samt fra oppslagslister i 7 et. i NHA.

mvh Mathias Barra

Eksamensoppgave - "Eksamensoppgave STK4500 v09.pdf" - er publisert under undervisningsmateriale på kursets hjemmeside. Lykke til med arbeidet og besvarelsen!

Presisering av eksamenstidspunkt:

• Oppgave for skriftlig del av eksamen (prosjektoppgave) "deles ut" kl. 09.00 onsdag 27. mai og innleveres senest kl. 14.00 fredag 29. mai. "Utdeling" av oppgaven ved at den legges ut på kursets hjemmeside.
• Muntlig høring i den etterfølgende uken.

Gjennomgått 4. mai:

• Oppgave 18, løsningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Eksamensoppgave 2008, løsningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale

Gjennomgått 27. april:

• Oppgave 17
• Risikostyringmål (stresstesting, VaR,...). Kredittilsynets hjemmeside om Risikobasert tilsyn kan være en god referanse for anvendelser i praksisTil mandag 4. mai:
• Oppgave 18, lagt ut under undervisningsmateriale
• Eksamen 2008, finnes på kursets hjemmeside for 2008

Gjennomgått 20. april:

• Oppgave 16
• Renterisiko og renteimmunisering

• Oppgave 17, lagt ut under undervisningsmateriale

Gjennomgått mandag 30. mars:

• Oppgavene 12, 14 og 15. Løsningsforslag oppgavene 12 og 14 lagt ut under undervisningsmateriale
• Litt mer om optimale porteføljer/effisiente sett

• Oppgave 16, lagt ut under undervisningsmateriale

Gjennomgått mandag 23. mars:

• Oppgave 10
• Teori: Optimale porteføljer/effisiente sett

Til mandag 30. mars:

• Oppgavene 14 og 15, lagt ut under undervisningsmateriale

Mandag 30. mars gjennomgås oppgave 12 (som henger igjen fra tidligere) og oppgavene 14 og 15

Gjennomgått 9. mars:

• Oppgave 11: Løsningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Teori: Mer om opsjonsteori anvendt på avkastningsgarantier - porteføljestrategier og prising. Litteratur: "Pricing of intereest rate guarantees ....."

Ikke undervisning 16. mars grunnet Annen aktivitet

Til 23. mars:

• Oppgave 10, lagt ut under undervisningsmateriale. Denne er omfattende og kan sees på som en prosjektoppgave (uten at det er obligatorisk innlevering).
• Oppgave 12, lagt ut under undervisningsmateriale.

Gjennomgått 2. mars:

• Oppgave 8x
• Oppgave 9: Løsningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Teori: Opsjonsteori anvendt på avkastningsgarantier - porteføljestrategier og prising. Litteratur: Artikkel som gjennomgås mandag 9. mars

Til 9. mars:

• Oppgave 11, lagt ut under undervisningsmateriale
• Forberedelse på gjennomgang av artikkel "Pricing of intereest rate guarantees .....", lagt ut under undervisningsmateriale

Eksamensform vil være Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring

Gjennomgått 23. februar:

• Oppgave 7; løsningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Teori: Dynamikk i innskuddsbaserte pensjonsordninger

Til mandag 2. mars:

• Oppgave 9; lagt ut under undervisningsmateriale
• Oppgave 8x; lagt ut under undervisningsmateriale

Gjennomgått 9. februar:

• Oppgave 3 og oppgave 4
• Teori: Forpliktelsesdynamikk i ytelsesbaserte pensjonsordninger

Til mandag 16. februar:

• Oppgave 5 og oppgave 6; lagt ut under undervisningsmateriale

Gjennomgått 16. februar:

• Oppgave 5 og oppgave 6; løsningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Teori: Mer om forpliktelses- og finansieringsdynamikk i ytelsesbaserte pensjosordninger. "Litteratur": Oppgave 6.
• Teori: Avkastningsgaranti. "Litteratur": Oppgave 7.

Til mandag 23. februar:

• Oppgave 7; lagt ut under undervisningsmateriale

Gjennomgått mandag 2. februar:

• Oppgave 2; løsningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Stokastisk volatilitet (ARCH - GARCH)

Til mandag 9. februar:

• Oppgave 3; gjennomgang gjenstår
• Oppgave 4; lagt ut under undervisningsmateriale

Undervisningen flyttes fra og med mandag 2. februar til rom 534 (5.et. Niels Henrik Abels hus).

Gjennomgått mandag 26. januar:

• Oppgave 1; løsningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Aksjekurser som Geometrisk Brownsk bevegelse; lysark lagt ut under undervisningsmateriale

Til mandag 2. februar: Oppgave 2 og 3; begge lagt ut under undervisningsmateriale

Grunnet (gledelig!) stor oppslutning på kurset, blir det muligens skifte til nytt og større undervisningsrom f.o.m. mandag 2. februar. Beskjed om dette på kursets hjemmeside senest fredag 30. januar.

Fra og med 19. januar starter undervisningen kl. 09.30.

Stoff for gjennomgang på forelesning 12. januar og oppgave 1 til mandag 19. januar er nå lagt ut under kursmateriell.

Velkommen til STK4500, med undervisningsstart mandag 12. januar 2009 kl. 09.15 i B70!

I dette kurset vil vi beskrive, modellere og analysere kompliserte og sammensatte fenomener som innebærer både forsikringsmessig og finansiell risiko, og vi vil vise hvordan ulike modeller kan operasjonaliseres ved hjelp av computer-basert regnekraft.

Undervisningen legges opp som en blanding av teorigjennomgang og oppgaveløsning, herunder utstrakt bruk av computer for konkrete beregninger.

Betydelig egeninnsats gjennom oppgaveløsning er en forutsetning for å få utbytte av kurset.