I de siste forelesningene (31.8,6.-7.9) …

I de siste forelesningene (31.8,6.-7.9) har vi skaffet oss overblikk over grunnleggende elementer av renteteori (markedsrenter, sentralbankrenter, rentestrukturkurve,...), som er dekket av kapittel I i boken til Carmona, Tehranchi. Dessuten har vi begynt å rekapitulere vesentlige definisjoner og resultater fra sannsynlighetsteori og stokastisk analyse som vi kommer å anvende på rentemodellering neste uke. Vi skal ha regneøvelser på fredag (21.9).