I de siste forelesningene (31.10-22.11) …

I de siste forelesningene (31.10-22.11) har vi innført stokastiske partielle differential likninger (dekker omtrent kapittel 4 i boken til Carmona, Tehranchi). Deretter brukte vi slike likninger for å modellere generaliserte renteportføljer. Dessuten studerte vi portføljer med "unendlig mange" rentepapirer (tilsvarer nesten kapittel 6 i pensumsboken).