Siste gang (15. og 17. …

Siste gang (15. og 17. sept.) avsluttet vi vårt kræsjkurs i sannsynlighetsteori og stokastisk analyse. I den siste forelesningen (17. sept.) begynte vi med 1. delen av kurset, dvs. med rentemodellering ved hjelp av faktormodeller. F. eks. innførte vi bondmarkedmodellen og utledet en generell SDE-dynamikk for bondpriser. På tirsdag, 22. sept. skal vi drøfte hedging og prising av bondopsjoner (tilsvarer kapittel 2 i boken til Carmona, Tehranchi).

Fremføringen av regneøvelser er på fredag, 24. sept. !