Muntlig eksamen på 5., 7. og 12. des. ! / Oral exam on 5., 7. and 12. December !

Muntlig eksamen på 5., 7. og 12. des.

Eksamensform: Eksamenen som tar 45 minutter består av to deler:

1. Foredrag av fritt valg om et emne som er knyttet til modern renteteori og -modellering. Foredragsemnet som forslås skal meddeles meg senest 3 dager før eksamenen (via e-mail). Dessuten må emnet bli godkjent av meg. Foredraget skal vare i omtrent 20 minutter og fremføringsformen er opp til kandidatene (ved tavle med manus eller ikke, power point,...).

2. Generelle spørsmål knyttet til rentemodellering. Et sett av eksamensrelevante spørsmål kan nedlastes her: emner

Manuset mitt og løsningsforslag er lagt ut på fagsiden.

Emnene i manuset mitt er kurspensum (eller se på de tilsvarende emnene i  boken til Carmona).

Oral exam on 5., 7. and 12. Dec. 

The exam procedure is as follows: The exam takes 45 min. and essentially consists of two parts:

1. Talk/ presentation of a topic of free choice about (stochastic) interest rate theory or modeling. The title and topic of the presentation have to be communicated to me (by e-mail) latest 3 days before the exam and approved by myself. The length of the talk is limited to about 20 minutes and the form of the presentation is up to the candidate (blackboard, power point,...).

2. General questions about (stochastic) interest rate theory. Exam relevant questions can be downloaded here: topics

The lecture notes and solutions to exercises can be found on the webside of our course.

The pensum of the course comprises the topics covered in the lecture notes (or see the corresponding topics in the book of Carmona).