Messages - Page 2

Vi starter opp med kurset (Zoom) på onsdag, 20. januar, 12:15-14:00 (dvs. det blir ikke (!) undervisning på 15. januar pga sykdom).

Our first lesson is supposed to be on Wednesday, 20. January, 12:15-14:00 (so there is no (!) lesson on Friday, 15. Jan. because of illness).

Vi starter opp med kurset på fredag, 15. januar, 10:15-12:00 (dvs. det blir ikke (!) undervisning på onsdag, 13. januar pga sykdom).

Vi skal bruke følgende pensumsbøker i forbindelse med kurset vårt:

1. P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch: Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance. Springer (2012).

2. S.R.S. Varadhan: Large Deviations and Applications. Courant Institute of Mathematical Sciences (1994/2016).

Støttelitteraturen vi trenger er:

3. A. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton Series in Finance (2015).

Pensum:

Det er planlagt å gjennomgå følgende kapitler i boken til Embrechts, Klüppelberg, Mikosch om modellering av ekstreme hendelser:

1. Risk Theory (som innføring i subeksponentielle fordelinger)

2. Fluctuations of Sums

3. Fluctuations of Maxima

4. Fluctuations of Upper Order Statistics

5. An Approach to Extremes via Point Processes

6. Statistical Methods for Extremal Events

7. Time Seri...