STK4120 – Ekstremverdistatistikk
Timeplan, pensum og eksamensdato
Kort om emnet
Kurset gir en innføring i forskjellige tema innen moderne ekstremverditeori, inkludert: Univariat EVT, terskel-modeller, punktprosess-karakterisering av ekstremer, maximum-likelihood-estimering, peaks over thresholds, Hill-estimering, multivariat EVT, ekstremer for prosesser, analyse av data med tunge haler i forsikring og finans, Risk Management (Value-at-Risk). Programvare som Splus og R vil bli benyttet.
Hva lærer du?
Ekstreme hendelser opptrer i svært forskjellige sammenhenger og er viktige innen f.eks. forsikring, finans, telekommunikasjon, hydrologi, meteorologi og ingeniørvitenskap. Stadig skaper ekstreme hendelser oppslag i media. Kurset gir en innføring i grunnleggende moderne ekstremverditeori og ekstremverdistatistikk. Du lærer om grunnleggende grenseteoremer og ekstremverdifordelinger i grensen, og om statistiske metoder for å utforske fordelinger for maksima, estimering av fordelings-haler og høyere ordens kvantiler fra data fra nevnte anvendelsesområder. Vi kommer også innom modellering av ekstremer i tidsrekker (avhengighet i tid) og i multivariable data (spesielt romlig avhengighet).
Opptak og adgangsregulering
Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.
Forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper
STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse og ett av følgende emner: STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon, STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt) eller STK3100 – Innføring i generaliserte lineære modeller.
Overlappende emner
2 studiepoeng overlapp mot STK9120 – Extreme Value Theory (nedlagt)
* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
Undervisning
3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.
Eksamen
Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de
følgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)
Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.
Hjelpemidler
Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.
Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.
Eksamensspråk
Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.
Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.
Begrunnelse og klage
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:
Trekk fra eksamen
Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.
Tilrettelagt eksamen
Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.
Evaluering av emnet
Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.