Messages
NB ! Skriftlig eksamen: tirsdag, 28. november, 15:00 (4 timer),
sted: Silurveien 2 Sal 3B.
Pensum er kap. 3, 4 og 5 i forelesningsnotatene mine. Eller se tilsvarende kap. i boken til T. Mikosch.
Det anbefales å gjennomgå prøveeksamen og følgende relevante regneoppgaver: oppgaver.
Løsningsforslag i forbindelse med prøveeksamenen blir lagt ut på fagsiden 14. November.
Tillatte hjelpemidler i eksamen STK4540: bare godkjent kalkulator.
Det er viktig (!) å ha en kalkulator for hånden under eksamen.
Hvis dere har spørsmål angående eksamen kan dere ta kontakt med meg....
There will be no (!) presentation of Exercises 7, that is no lecture on Tuesday, 14. November! Instead, the solutions of those will be posted on our website.
NB ! Skriftlig eksamen: tirsdag, 28. november, 15:00 (4 timer),
sted: Silurveien 2 Sal 3B.
Pensum er kap. 3, 4 og 5 i forelesningsnotatene mine. Eller se tilsvarende kap. i boken til T. Mikosch.
Det anbefales å gjennomgå prøveeksamen og følgende relevante regneoppgaver: oppgaver.
Løsningsforslag i forbindelse med prøveeksamenen blir lagt ut på fagsiden 14. November.
Tillatte hjelpemidler i eksamen STK4540: bare godkjent kalkulator.
Det er viktig (!) å ha en kalkulator for hånden under eksamen.
Hvis dere har spørsmål angående eksamen kan dere ta kontakt med meg.
NB ! The exam in STK454...
Our last lesson was on Tuesday, 7. November, where we finished the lecture workload.
We will possibly continue on Tuesday, 14. November with the discussion of Exercises 7. Otherwise, I will inform you in time and the solutions will be posted on our website instead.
Here: Invitation
We hope many students will be able to follow the invitation of the Norwegian Actuarial Association!
I de siste ukene (26. sept.-2. nov.) har vi diskutert (lineær) Bayes-estimering i forbindelse med premieberegning (beregning av (lineære) Bayes-estimatorer, Bühlmann-modell og Bühlmann-Straub-modell). Se kap. 5 og 6 i boken til Mikosch. Deretter begynte vi forrige uke (19. okt.) med å studere punktprosesser og deres anvendelser på feks. reserveestimering (Mack-modell). Se kap. 7, 8 og 11 i boken til Mikosch.
Regneøvelsene (Exercises 7) fremføres 10:15-12:00 (2. nov.).
In the last weeks (26. Sept.-2. Nov.) we discussed (linear) Bayes estimation in connection with premium calculation (computation of (linear) Bayes estimators, Bühlmann-model, Bühlmann-Straub-model). See Ch. 5 and 6 in Mikosch. Further, we continued last week (19. Oct.) with the study of point processes and their applications to e.g. reserve estimation (Mack`s model). Se Ch. 7, 8 and 11 in Mikosch.
The solutions to problems of Exercises 7 will be presented 14. Nov., 1...
Here: 2. oblig
Deadline: Thursday, 9. November 2023, 14:30 (electronic submission via Canvas).
Innleveringsfrist: torsdag, 9. november 2023, kl. 14:30 (elektronisk innlevering via Canvas).
Det blir ingen undervisning på torsdag, 28. sept.
Vi fortsetter med undervisning på tirsdag, 3. okt. !
There will be no lesson on Thursday, 28. Sept.
The next lesson is supposed to be on Tuesday, 3. Oct. !
Note: The 1. assignment is already available (see the previous message).
Here: 1. Assignment
Deadline: Thursday, 19. October 2023, 14:30 (electronic submission via Canvas).
Innleveringsfrist: torsdag, 19. oktober 2023, kl. 14:30 (elektronisk innlevering via Canvas).
Siste gang (7., 12. og 14. sept.) diskuterte vi ruinsannsynligheter mhp små forsikringskrav (dvs. Lundberg`s ulikhet og Cramer’s estimat). Neste uke (19. og 21. sept.) vil vi studere store forsikringskrav og utlede en asymptotisk formel for slike sannsynligheter. Se kap. 4 i boken til Mikosch.
Regneøvelsene (Excercises 2/3) fremføres neste uke, dvs. 21. sept., kl. 13:15-14:00.
In our last lessons (7., 12. and 14. Sept.) we discussed ruin probabilities in the case of small claims (e.g. Lundberg`s inequality and Cramer´s ruin bound). Next week (19. and 21. Sept.) we aim at studying ruin probabilities in the case of large claims and deriving an asymptotic formula for such probabilities. See Ch. 4 in the book of Mikosch.
Solutions to problems of Exercises 2/3 will be presented on 21. Sept., 13:15-14:00.
Studentrepresentanten for kurset er
Feliks Falk (feliksf(at)math.uio.no)
Vi startet opp kurset (22. aug.) med en kort innføring i skade- og livsforsikring og et oversikt over emner vi kommer til å studere i dette kurset. Dessuten repiterte vi (29./31. aug.) grunnleggende begrep og resultater fra sannsynlighetsregning (f.eks. (betinget) forventningsverdi,...).
Neste gang (7. sept.) vil vi fortsette med kap. 4 i boken til Mikosch og studere effektene av "små" og "store" forsikringskrav på modeller fra risikoteori.
In our first lesson (22. Aug.) I gave a brief introduction to general insurance mathematics and an overview of all the topics we will study in our course. Further, on 29./31. Aug. we recalled some basic notions and results from probability theory (e.g. probability space, stochastic process or conditional expectation).
In our next lesson (7. Sept.) we will continue with our discussion of ruin theory (see chapter 4 in the book of Mikosch).
Vi starter opp med kurset på tirsdag, 22. august, 10:15-12:00 Vilhelm Bjerknes Hus, Auditorium 2.
Our first lesson is supposed to be on Tuesday, 22. August, 10:15-12:00, Vilhelm Bjerknes Hus, Auditorium 2.
Vi vil bruke følgende pensumsbøker i dette kurset:
1. Mikosch, T.: Non-Life Insurance Mathematics: An Introduction with Poisson Process. 2nd edition, Springer (2009).
Støttelitteraturen vi trenger er:
2. Bølviken, E.: Computation and Modelling in Insurance and Finance. Cambridge University Press (2014).
Pensum:
Det er planlagt å gjennomgå følgende kapitler i boken til T. Mikosch:
1. Review of basic non-life insurance mathematics (e.g. models for claim number processes, the total claim amount; see Ch. 2 and 3)
2. Ruin Theory (Ch. 4)
3. Bayes Estimation (Ch. 5)
4. Linear Bayes Estimation (Ch. 6)
5. Cluster Point Processes (e.g. chain ladder method; see Ch. 11, but also Ch. 7, 8 and 9, which will be (partially) discussed, too.)